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Henri Feray est le fils d'un négociant et industriel prospère. A 18 ans, il participe aux journées de juillet 1830 et est remarqué pour sa "participation active et honorable". Il est alors nommé Sous Lieutenant par la comission des récompenses nationales et est autorisé à suivre les cours de l'école de cavalerie de Saumur.
Affecté au 1er régiment de chasseurs le 1/10/1832, il fait la campagne de Belgique (1832) et est promu Lieutenant le 31/7/1836. Entre 1837 et 1838, il est envoyé en mission à Constantinople par le ministere des Affaires etrangères.
Promu Capitaine le 20/12/1839, il part en Afrique en mars 1840. Il y est cité le 24/11/1840 pour sa participation aux expéditions de Médeah et de Milianah. Promu chevalier de la Légion d'Honneur le 30/1/1841, il revient brièvement durant 4 années en France, avant de retrouner en Algérie en mars 1845, mis à la disposition du Gouverneur, le Maréchal Bugeaud dont il épouse la fille cadette en 1846 .
Cette alliance favorise évidemment sa carrière. Il est ainsi promu Chef d'escadrons le 9/9/1845 à 33 ans. Il rejoint alors le 1er régiment de chasseurs d'Afrique.
Les promotions se succèdent, car il est promu Lieutenant Colonel le 8/1/1847 au 3e régiment de chasseurs d'Afrique, puis au 1er de l'arme (26/7/1848), avant de recevoir une nouvelle promotion comme Colonel du 7e régiment de Lanciers le 1/5/1849, date à laquelle il retourne en France.
Sa présence à Paris lors du coup d'Etat de Louis Napoléon Bonaparte lui vaut la mission de devoir garder les representants du peuple internés à la caserne du quai d'Orsay. Cette participation lui vaut alors la faveur du nouveau chef de l'Etat et Feray est promu Général de brigade le 10/5/1852. Il enchaîne alors les commandements dans la cavalerie et il est promu officier de la Légion d'Honneur en 1853.
Lors de la campagne d'orient, il reçoit le commandement de la première brigade de la division de cavalerie de l'armée d'Orient.